01
Consultoría institucional en alternativos
Ofrecemos servicios de inversión y asesoramiento dirigidos a clientes institucionales y profesionales, combinando análisis riguroso, conocimiento especializado en estrategias alternativas y un enfoque estructurado en la construcción de cartera.
Nuestra actividad se centra en integrar selección, asignación y asesoramiento dentro de un marco coherente orientado a la gestión del riesgo.
Contrapartes elegibles
SGIICs
Family Offices
Fondos de Pensiones
02
Construcción de programas multimanager
Diseño e implementación de programas multimanager en estrategias alternativas líquidas. La convexidad estructural no es una propiedad de un gestor individual — es una propiedad del programa. Construimos arquitecturas que institucionalizan esa propiedad de forma deliberada e incondicional, combinando implementaciones con distintas sensibilidades, horizontes y universos de activos.
CTAs
Global Macro
Market Neutral
Hedge Funds
03
Consultoría y asesoramiento en productos derivados
Consultoría especializada en derivados, gestión de volatilidad y coberturas estructurales. Más de 30 años de experiencia en la implementación de estrategias con opciones, futuros y productos estructurados — aplicada a la gestión del riesgo institucional y la optimización del perfil de retorno.
Options Analytics
Volatility models
Systematic hedging
Structures products
Desde el análisis a la construcción
Cada mandato diseñado desde la arquitectura del riesgo.
DIAGNÓSTICO
Análisis del posicionamiento actual en alternativos y su contribución real al perfil de riesgo del conjunto.
SELECCIÓN
Due diligence cuantitativo y cualitativo de managers globales con foco en independencia de señales y robustez en estrés.
CTAs MULTIMANAGER
Acceso a programas diversificados de trend following con convexidad estructural endógena y liquidez diaria.
ARQUITECTURA
Construcción del programa bajo criterios de descorrelación funcional entre gestores — no diversificación aparente.
OPTIONS ANALYTICS
Simulador de escenarios y análisis de superficie de volatilidad, skew y estructura temporal para la toma de decisiones.
VOLATILITY
Gestión activa de la exposición a volatilidad como fuente de retorno y herramienta de control del drawdown.
DISEÑO
Definición de la arquitectura bajo Total Portfolio Approach — objetivos, universo, pesos y criterios de selección.
SEGUIMIENTO
Monitorización continua, reporting periódico y rebalanceo dinámico conforme a cambios de régimen.
HEDGE FUNDS
Selección de estrategias con alpha idiosincrásico real — equity long/short, macro, market neutral y relative value.
MERCADOS PRIVADOS
Integración de exposición ilíquida como complemento estructural — primas de complejidad e iliquidez descorrelacionadas.
COBERTURAS ESTRUCTURALES
Diseño de estrategias de cobertura con opciones y futuros — alineadas con los objetivos de riesgo del mandato.
PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
Evaluación independiente y diseño de soluciones estructuradas adaptadas al perfil de riesgo y liquidez del inversor.